Świece japońskie - Spadająca gwiazda

Spadająca gwiazda należy do świec zwiastujących zakończenie trendu wzrostowego i początek spadków. Tworzy ją świeca o małym czarnym lub białym korpusie, położonym w dolnym przedziale dziennej zmiany kursu. Dolny cień zwykle nie istnieje lub jest bardzo krótki. Górny cień jest dużo dłuższy i mówi, że mimo iż ceny w czasie sesji rosły, to zabrakło sił na utrzymanie kursu na wysokim poziomie na koniec notowań, a to sygnalizuje spadki. 

Korpus spadającej gwiazdy oddzielony jest luką cenową od korpusu świecy utworzonej w dniu poprzednim.Oznacza to, że spadająca gwiazda może być uważana za formację składającą się z dwóch świec, gdyż świeca utworzona w poprzednim dniu także musi być brana pod uwagę. Im trend ten trwa dłużej, tym bardziej jest wiarygodna spadająca gwiazda. 

Z technicznego punktu widzenia, górny cień spadającej gwiazdy musi być przynajmniej dwa razy większy od korpusu, natomiast dolny może mieć maksymalnie 10% górnego cienia. Z reguły korpus stanowi nie więcej jak 30% całej długości świecy.

Zgodnie z powyższymi założeniami sprawdźmy działanie robota pod kątem oznaczania na wykresie analizowanej formacji świecowej.


EURUSD (Daily):

GOLD (Daily):

WIG20 (Daily):

 

Skrypt oznaczający na wykresach świecowych spadające gwiazde można pobrać ze strony www.centruminwestora.pl/skrypty4.

Zbudujmy zatem robota otwierającego krótkie pozycje po ukazaniu się na wykresie spadającej gwiazdy. Pozycje zabezpieczymy zleceniami trailing stop (algorytm płynny). Badany okres to od 1 stycznia 2010 do 16 maja 2011 włącznie.

EURUSD (Daily):

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -365,34.

GOLD (Daily):

 

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -213,50.

WIG20 (Daily):

 

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: 10,02.

Jak widać wyniki nie są zachwycające. Sprawdźmy jeszcze wyniki dla zleceń zabezpieczanych trailing stopem z algorytmem skokowym:

EURUSD (Daily):

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -469,82.

GOLD (Daily):

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -305,30.

WIG20 (Daily):

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -20,77.

Niestety zmiana algorytmu trailing stop jeszcze pogorszyła wyniki. Robot wymaga optymalizacji działania aby można z niego korzystać. Zagadnieniem tym zajmiemy się przy okazji budowy robota operującego na różnych formacjach świecowych jednocześnie.

Świece japońskie - Młot cz. 2

W poprzednim poście sprawdziliśmy działanie robota otwierającego zlecenia po pojawieniu się na wykresie świecy - młota. Zamknięcie transakcji kontrolowane było zleceniem Trailing Stop ustawionym przy minimum świecy. W zleceniu Trailing Stop wykorzystaliśmy algorytm płynny, czyli w przypadku, gdy cena osiągała nowe maksimum, wówczas od razu podnoszony był poziom stop.

Sprawdźmy zatem jak będą wyglądały nasze transakcje, jeżeli w zleceniu Trailing Stop zastosujemy algorytm skokowy. Idea działania tego algorytmu zakłada, iż poziom stop jest podnoszony w momencie, gdy odległość od poziomu stop do maksimum jest dwa razy większa niż odległość początkowego poziomu stop od ceny otwarcia zlecenia.

Przykład (WIG20):
Otwieramy zlecenie po cenie 2830 i ustawiamy zlecenie Trailing Stop po cenie 2800. Jeżeli WIG20 osiągnie poziom 2840 wówczas zlecenie obronne dalej jest na poziomie 2800. Dopiero w momencie, gdy WIG20 osiągnie 2860, poziom stop jest podnoszony do 2830.

Sprawdźmy zatem wyniki działania naszego robota:

EURUSD:

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -304,83

GOLD:

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: 480,39

WIG20:

 Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: 18,78

Świece japońskie - Młot

Młotem określamy świecę z długim dolnym cieniem oraz niewielkim korpusie. Korpus powinien być koloru białego a zamknięcie następuje w na dziennym maksimum lub w jego okolicy. Wysokość korpusu powinna stanowić maksymalnie 30% wysokości całej świecy.

Wymowa tej świecy jest optymistyczna i zapowiada wzrost kursu. Młot ma największe znaczenie prognostyczne, jeśli pojawia się po dłuższej zniżce, na rynku wyprzedanym.

Potwierdzeniem młota powinien być wzrost kursu na kolejnej sesji. Często jednak zdarza się, że pierwsza zwyżka jest w całości niwelowana przez wciąż jeszcze silną stronę podażową, dlatego zawierając transakcje w oparciu o młot, należy umieścić linię obrony w najniższym punkcie formacji. Jeśli na zamknięciu ceny spadną poniżej tego poziomu znaczy to, że formacja załamała się.


Przejdźmy zatem do opracowania automatu wyszukującego na wykresach formacji młota. Do budowy automatu użyjemy aplikacji MetaTrader i dostępnego w niej języka MQL w wersji 4.

Zakładamy że podana świeca jest młotem gdy spełnia następujące warunki:
- zamknięcie jest wyżej niż otwarcie,
- korpus stanowi nie więcej jak 30% całej wysokości świecy i nie mniej niż 10% całości,
- cena otwarcia wypada powyżej 60% wysokości świecy.

 Sprawdźmy zatem jak nasz robot wyłapuje świece-młoty na wykresach:

EURUSD (Daily):

GOLD (Daily):

 WIG20 (Daily):

Jak widać, nasz robot nieźle sobie poradził z wyłapaniem żądanych świeczek.

Skrypt oznaczający na wykresach świecowych młoty można pobrać ze strony www.centruminwestora.pl/skrypty4.

Dodajmy zatem do robota możliwość zawierania transakcji po ukazaniu się na wykresie młota. Każde zlecenie zabezpieczymy zleceniem Trailing Stop (algorytm płynny - czyli po wykreśleniu nowego maksimum dla transakcji LONG od razu podnosimy zlecenie obronne). Sprawdźmy efekty w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia dzisiejszego tj. 16 maja 2011:

EURUSD:

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: 6.09

GOLD:

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: 16.46

WIG20:

Całkowity zysk netto dla otwieranych pozycji wielkości 0.1 lota: -13.72

Formacje świecowe

Formacje odwrócenia trendu.

pro wzrostowe		pro spadkowe
Młot		Spadająca gwiazda
Gwiazda poranna		Gwiazda wieczorna
Objęcie hossy		Objęcie bessy
Przenikanie		Zasłona ciemnej chmury
Harami		Harami
Krzyż harami		Krzyż harami

Formacje kontynuacji trendu.

pro wzrostowe		pro spadkowe
Trzech białych żołnierzy		Trzy czarne kruki
Trójka hossy		Trójka bessy
Tasuki powyżej luki cenowej		Tasuki poniżej luki cenowej